Grid Trading 8211 Hedged Grid Strategy O que é Grid Trading A idéia básica de negociação de grade é muito direta. Em vez de colocar um comércio, colocamos vários negócios formando um padrão de grade. Normalmente, estes são introduzidos como 8220stop8221 ou 8220limit8221 ordens em torno do nível de preço atual 8211, mas nem sempre. I8217ll explicar isso em mais detalhe abaixo, mas that8217s a idéia básica. O que é o comércio de grade e como funciona? Copiar forexop O Grid trading é um jogo sobre a volatilidade do mercado. Há duas razões pelas quais ele é favorecido pelos comerciantes forex. A primeira é que você não tem uma previsão definitiva sobre a direção do mercado. O segundo é que ele funciona bem em mercados voláteis, onde não há uma clara tendência de que essas condições sejam muito comuns nos mercados de câmbio. Neste artigo I8217ll dar alguns exemplos práticos de grid trading setups, e explicar em que condições grades trabalho, bem como as suas fraquezas. Você pode baixar minha planilha Excel abaixo para desenvolver seus próprios cenários de negociação de grade. Classic Hedged Grid System Uma grade coberta é composta por posições longas e curtas. Como o nome sugere, há um grau de hedging ou proteção incorporada com essa abordagem. A idéia básica é que qualquer comércios perdidos podem ser compensados pelos rentáveis. Idealmente, em algum ponto todo o sistema de negócios torna-se positivo. Ficaríamos então fechar todas as posições restantes eo lucro é realizado. Com esta estratégia de grade, o cenário ideal é que o preço avança de um lado para outro da grade. Ao fazê-lo, executa o maior número de ordens e passa como muitos dos níveis de lucro da tomada na metade da possível. It8217s é precisamente o motivo pelo qual a grade protegida funciona melhor em mercados agitados sem uma tendência clara. No entanto, você ainda pode ser rentável em um mercado de tendências. Chegarei a isso em um minuto. A grade coberta é uma estratégia neutra de mercado. O lucro será exatamente o mesmo se o mercado sobe ou cai. What8217s apelar com este estilo de negociação é que você don8217t necessidade de prever ou uma tendência de baixa ou de baixa. No entanto, se a sua configuração estiver correta, você ainda pode lucrar com uma manifestação de baixa ou alta. Let8217s têm um olhar para uma configuração de grade básica. Configuração da grade Exemplo do EURUSD Digamos que queremos configurar uma grade em EURUSD e o preço atualmente é de 1.3500. Para começar, nosso livro de encomendas ficaria assim: Para criar a grade, I8217ve usou um tamanho de intervalo (perna) de 15 pips e 4 níveis acima e abaixo do início. Não há regras duras e rápidas aqui. Você pode definir os níveis usando grades de pivô ou outros indicadores de resistência de suporte. Você também é livre para aumentar ou diminuir o número de negócios conforme necessário, e alterar o intervalo e tirar lucros para qualquer coisa que você gosta. Mas lembre-se de aumentar o tamanho da perna e adicionando mais níveis irá aumentar a perda máxima. As ordens de compra-parada são acionadas se o preço se move acima do nível de entrada, enquanto as ordens de venda são interrompidas se o preço se mover abaixo do nível de entrada. Portanto, sempre trocamos a tendência com essa estratégia de grade. Como mostra a tabela, os pares de negócios na grade cobrem-se mutuamente. Uma vez que ambos os lados de um par comercial estão abertos, o PL se torna 8220 bloqueado em 8221 no valor do hedge. Quando todas as negociações estão abertas, a grade coberta atinge sua perda máxima e a PL é fixada nesse ponto. Executando a Grade Se o preço fosse mover em uma linha reta acima de 60 pips executaria todas as ordens de compra, e nenhuma das ordens de venda. Assim we8217d terminar com um lucro de 90 pips (45 30 15). Da mesma forma, se o preço movido diretamente para baixo 60 pips, we8217d ter todas as ordens de venda executar e we8217d novamente acabar com um lucro de 90 pips. O que provavelmente aconteceria, porém, é que o preço irá aumentar e diminuir, fazendo com que alguns de nossos pedidos de compra e venda sejam executados em diferentes pontos. Digamos, por exemplo, o preço cai abaixo de 1.3500 ea primeira de nossas ordens de venda é executada. Agora, o que acontece se obtivermos uma reversão e uma alta rally Let8217s dizer que o preço aumenta o suficiente para atingir o nível para a última ordem de compra na grade. That8217s 1,3560. Assim nosso PampL olha como este: O PampL para os pares do comércio no nível 4-1 é agora locked-in desde que ambos estão abertos. Mas ainda podemos lucrar com as três ordens de compra restantes. Quando fechar a grade Para manter as coisas simples, eu prefiro fechar toda a grade uma vez que a soma dos comércios atingiu o meu nível de lucro escolhido. Na grade acima, a perda máxima é de 300 pips. Então, poderíamos dizer 350 pips como um lucro alvo e deixar a grade para executá-lo. Com o comércio de grade, em geral, o melhor é considerar o conjunto configurado como um único sistema. Em vez de gerenciar cada comércio isoladamente. Esta abordagem facilita a gestão comercial. Com essa configuração protegida, o resultado ideal é que o preço alcance os níveis na metade superior ou inferior da grade, mas não em ambos. Então, se as tendências de preços em uma direção, então você tem que considerar se uma reversão é provável que seria 8220take back8221 seu lucro. Outra opção seria fechar dinamicamente os pares comerciais uma vez que alcançam um determinado objetivo de lucro. A vantagem disto é que você pode potencialmente atingir um maior lucro alvo executando seus lucros. A desvantagem é que você terá que esperar um tempo desconhecido para que os negócios façam seu curso. E isso prende seu capital e margem em sua conta. Na implementação, uma vez que um nível é 8220knocked-out8221, a ordem no nível oposto normalmente seria cancelada. Isso evita o custo desnecessário (nas taxas de spread e swap) de ter duas operações opostas abertas ao mesmo tempo quando o resultado do lucro é fixo. Por exemplo, diga que a compra no nível 1 é aberta, então o preço cai para 1.3440 e a ordem de venda no nível -4 é alcançada. O 8220buy8221 aberto seria então fechado, ea ordem de venda cancelada. Don8217t Esquecer de gerir o seu risco A nossa perda máxima para esta grelha é de -300 pips Isto ocorre quando o preço atinge todos os níveis eo conjunto completo de comércios são abertos. No entanto, o potencial de lucro upside grid8217s é ilimitado. Este ebook é uma leitura obrigatória para quem usa uma estratégia de negociação da rede ou que planejam fazê-lo. O comércio de grade é uma metodologia comercial poderosa, mas está cheio de armadilhas para os incautos. Esta nova edição inclui novíssimo material exclusivo e estudos de caso com exemplos reais. Uma abordagem passo a passo para uma estratégia de grade bem sucedida. Com a grade coberta, o risco de queda é sempre limitado desde que todos os pares de negócios sejam mantidos no lugar. No entanto, se pares de comércio não opostos são fechados independentemente um do outro, isso pode causar o sistema tornar-se unhedged e pode causar run-away perdas. É por isso que é uma boa prática para colocar largas perdas de parar em todos os comércios 8211 apenas para a medida segura. Em mercados fugitivos ou em moedas com baixa liquidez, seus negócios podem não executar exatamente em seus níveis de grade. O que pode deixá-lo com uma exposição muito maior do que o planejado. Também é essencial como parte da configuração da grade para ter uma idéia clara da faixa de mercado provável para que seus níveis de saída são definidos adequadamente. Outro ponto a ter em mente é ter certeza ao definir seus tamanhos de lote e configuração de grade que sua conta não será exposta em qualquer ponto. A vantagem principal de usar uma grade é na média. No entanto, muitas vezes, eles são usados simplesmente como multiplicadores de lucros com alavancagem excessivamente alta. I8217ve publicou alguns outros artigos sobre forexop cobrindo gerenciamento de dinheiro em muito mais profundidade. Figura 1: Simulação de uma grade hedged clássica em EURUSD. Copiar simulações forexop Se you8217re vai usar este método, I8217d encorajá-lo a testar como muitos set ups possível. Isso lhe dará uma idéia de como ele funciona. Você pode fazer o download de nossa planilha Excel do forexop e experimentar qualquer número de cenários diferentes e sob diferentes condições de mercado (veja abaixo). O livro do Excel utiliza um modelo de dados de preços altamente realista, para que possa ter a certeza de que os resultados são tão reais quanto possível. A vantagem de dados simulados sobre o teste de volta é que você pode gerar um número infinito de cenários. Além de simular diferentes níveis de volatilidade e tendências de alta ou baixa. O link de download está na parte inferior da página. Você também pode usar o nosso simulador de negociação para a prática grid trading setups. Simulação 1 A primeira simulação deu um caso de teste quase ideal. O preço inicialmente aumenta o disparo de todas as nossas ordens de compra. I8217ve marcou os níveis de ordem no gráfico com linhas pontilhadas. Aqueles acima de 1,3500 são pedidos de compra, os abaixo são pedidos de parada de venda. Isso é eles comércio na tendência predominante. Veja a Figura 1. Nenhuma das ordens de venda foi atingida como o preço permaneceu na metade superior e atingiu apenas esses níveis. Nossa grade terminou com o lucro a seguir: Prós e contras do sistema de grade de hedge Vantagens forma sistemática de fazer lucros em condições de mercado típicas Não se baseia em tendências fortes. O comércio de grade pode gerar lucros em mercados sem tendências, predominantemente laterais. Estas condições são muito comuns no forex. Usando vários níveis entryexit significa que você é menos provável que seja 8220taken out8221 por picos de preços, ruído do mercado ou spreads anormalmente grande. Vários pontos de entrada permitem que você se beneficie da média de custo. It8217s doesn8217t confiar em uma única visão absoluta da direção do mercado. É relativamente fácil de codificar software (por exemplo, um consultor especialista) para executar e gerenciar o fluxo de pedidos. Desvantagens A fim de realizar lucros rapidamente, os comerciantes são muitas vezes tentados a dinheiro em seus vencedores muito cedo. Mas os comércios perdedores são erroneamente deixados para montar para fora com abaixamento profundo até que o retracement ocorra. Isso pode desbalancear todo o sistema e causar um retorno de risco negativo. Algumas ou todas as suas posições podem acabar em território negativo por um longo tempo, bloqueando assim o capital. Nos mercados em movimento rápido, suas ordens comerciais podem executar muito longe dos níveis de grade desejados. Isso pode deixá-lo un-hedged. Questões técnicas: Para que o sistema de grade funcione corretamente, é importante que suas ordens, paradas e limites sejam executados corretamente. Se algumas de suas ordens de comércio falhar, você pode encontrar-se sentado em acumulando perdas. Isso pode ser causado por uma série de problemas de falhas no software para seus problemas técnicos broker8217s. LIKE WHAT YOUVE READ Junte-se a mais de 11.000 comerciantes e inscreva-se no boletim Forexops. 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Seu corretor está comendo seu almoço Reduzir as taxas do corretor pode ser uma das maneiras mais eficazes de melhorar seus lucros comerciais. Esta postagem. Trading Breakouts com o Straddle Comércio Straddle comércios são assim chamados, porque eles têm duas pernas separadas que se sentam lado a lado de um determinado preço. Eu não posso baixar Basic e avançar grade demo (excel) Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua excelente estratégia de grade de alto nível. Em segundo lugar eu estou negociando por 7,5 anos agora e depois deste Perid longo e perdeu milhares de dólares e tentou milhares de estratégias e sistemas de negociação e não conseguem fazer dinheiro consistente no mercado eu finalmente fez um sistema de cobertura e um sistema de grade que ambos podem fazer Lucro consistente. Sim seus sistemas são os melhores eu também encontrei um serviço de sinal rentável que usa estratégia de grade com mais de 2 anos de lucro consistente com mais de 1 milhão de lucro por cento. Você pode me enviar um e-mail se você quiser mais informações. por favor me envie seu endereço de email. Oi Eu escrevi um EA para testar este conceito. Estou surpreso como ele realmente faz. Que pares você sugere são melhores do que outros Obrigado. Todos os principais (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) podem ser abordados com estratégias de grade diferente de que é para baixo para os custos de preferência e spread. Oi Steve Re Hedge sistema de grade. A ordem inicial é colocada primeiro, depois as 4 ordens de compra e 4 ordens de parada de venda seguem em Sim. Normalmente, você tem algum gatilho para iniciar a grade 8211 quer um nível de preço a ser atingido ou outra condição técnica a ser cumprida. Em seguida, a colocação das outras pernas da ordem é definida pelo nível de preço do primeiro. Então eles seriam inseridos somente uma vez que o nível inicial é conhecido. Oi Steve Muitos agradecimentos Oi, como faço para comprar este livro com paypal Claro: por favor, use este link para obtê-lo com paypal: Oi Steve, grande pedaço de artigo, beneficiou muito. Você pode por favor aconselhar algumas diretrizes de largura de perna com relação aos períodos de gráfico (15m, 1H, 1D) e ATR típico em qualquer ponto do tempo Desculpe, I8217m não falando em inglês .. mas 8220limit8221 em sua tabela é o lucro tomar para definir em A parada de compra ou ordem de parar de venda Obrigado muito, it8217s parece-me um dos melhores strategies8230 eu usei 8220hedged grid8221 por alguns anos. Se você tiver um EA, eu aconselharia a ativá-lo e desativá-lo. O que eu usei, foi usado em conjunto com certos 8220patterns8221 no mercado. Você bateu em que um pouco quando você escreveu sobre a configuração das pernas em pivots, níveis ... etc. Ao usá-lo como ele é, uma ferramenta para ser usado e depois colocar de lado até a próxima vez, você eliminar alguns dos riscos acima. Além disso, se você for apenas um cidadão americano, não poderá abrir ordens opostas no mesmo par. O NFA pôs fim a isso. Essa foi a razão pela qual eu parei de trabalhar em FX, tendo 2 contas fechadas dentro e fora dos EUA. Existem maneiras em torno dele, usando vários corretores para abrir pernas opostas, por exemplo. Eu concordo inteiramente. Com qualquer negociação automatizada é sempre preferível ter uma sobreposição manual e não deixá-lo executar 8220blind8221. Quanto ao seu segundo ponto. Você poderia evitar nunca abrir negociações opostas usando um sistema knock-out e colocar ordens de mercado quando os níveis são atingidos. Embora torne a gestão comercial mais complicada. Oi Steve, essa estratégia de hedge é interessante. Eu uso o laptop MacBook e não abriria arquivos. exe. É possível fazer o download dos arquivos de planilha de hedge no formato Excel Obrigado pelo seu interesse. As ferramentas de negociação estão sendo retrabalhadas e estarão disponíveis em um novo formato em breve. Esta será uma ferramenta que é executada diretamente no site para que ele não seja mais um download. Esta é uma tarefa de desenvolvimento bastante complexa e demorará cerca de 1 ou 2 meses, por isso volte mais tarde. Técnica promissora, excelente artigo. Gostaria de experimentar a grade. Posso obter o seu EA para testá-lo Certo, vou fazer o Grid EA disponível em breve no site, por favor, volte. Eu quero saber no exemplo Simulation1 Se apenas todas as ordens stop de compra foram atingidas eo preço estendeu além de 1.3560 acima em que destino eu deveria fechar todos os comércios e fechar tudo em tomar lucro. Isso é que eu quero um alvo específico para que eu possa dormir ou eu tenho que voltar no final do dia e ver o que é a situação depois de configurá-lo na parte da manhã, eu gosto da idéia, mas não estou claro da execução. Vamos dizer que eu coloque o lucro de tomada em 100 pips para cima para todas as ordens de compra que é 1.3600 e um programa para fechar tudo em 1.3600 ou 1.3400 no caso de as vendas foram acionadas. Eu recomendo que você veja meu artigo separado sobre como definir as perdas de parada e tomar lucros (aqui). Isso também é aplicável à negociação da rede. Excelente artigo Não é possível carregar a planilha. xlsx corretamente no Win-7 Excel 2003. Os caracteres Unicode aparecem em toda a planilha. Devo atualizar meu aplicativo do Excel Obrigado pelo seu amigo de feedback. A planilha deve ser compatível com o Excel 2007 em diante. Conceito interessante, mas onde estão as perdas de parar para as ordens que eu posso ver onde estão tomar lucros, eles estão em 15 pips intervalo direito Que sobre SL, em seguida, Este arranjo de grade cria as perdas parar. Cada nível de grade tem uma ordem oposta, então por exemplo o nível 1 é uma compra e que tem uma ordem de venda oposta que é acionada no nível -4 na grade. Quando o comércio 1 e o comércio -4 estão abertos, eles têm uma perda fixa de -75 pips. Esta é a perda de parada. Naturalmente, seria uma prática normal para colocar em paradas de segurança apenas no caso, por algum motivo uma das suas ordens de grade não é executado por qualquer motivo. Eu adoro a idéia disso. Minha pergunta a você é: você realmente fez isso e usou isso para uma corrida estendida Como foram os resultados Sim, Ive aplicou este sobre execuções estendidas tanto com contas de dinheiro real e com demos. Embora você não precisa prever a direção do preço, se lucros ou não depende de identificar bons pontos de entrada para o tipo de condições como eu mencionei no artigo. Ive feito algum teste de volta a longo prazo com vários Expert Advisors. Um sinal de entrada que achei útil foi mudanças na largura de banda Bollinger combinada com o indicador ADX. Eu achei que usar esses dois juntos deu bons sinais de entrada. Enquanto o testador de estratégia em MT4 isnt perfeito, ele estava mostrando resultados lucrativos de longo prazo sobre cerca de 80 dos pares que eu testei com. Posso indicar um EA para esta estratégiaFlexi Grid Trap EA Eu tenho um EA aqui que é um híbrido de um sistema de grade. A idéia por trás desta discussão é dar uma olhada na seqüência de morte e ver se há uma maneira de eliminar o atraso, tanto quanto possível. A sequência de morte pode ser batida - Sim É provável que vamos vencê-lo - Não Vamos tentar de qualquer maneira - Sim A idéia básica por trás da EA é a seguinte: Na inicialização - o EA coloca uma linha no gráfico. Um movimento em qualquer direção mais do que quotstepquot pontos, cria um comércio na mesma direção e move a linha de arranque para a entrada atual. Um outro movimento quotstepquot aponta na mesma direção abre outro comércio na mesma direção. Um movimento contra o comércio anterior, vai esperar quotstep mais pontos stepquot antes de abrir um comércio no comércio oposto ao primeiro. À medida que mais negociações são abertas - há um fator aplicado aos lotes após cada conjunto de negociações quotLots Multi Frequencyquot. Uma vez que todos os negócios abertos acumulam um lucro de quotTarget Percentual, todos os negócios são fechados e o ciclo começa novamente. Há uma série de coisas que podemos observar: formas de identificar a seqüência de morte antes de acontecer e parar a EA com uma perda aceitável. Um método para obter lucros regularmente para que não tenhamos medo da sequência de morte Usando uma estratégia alternativa para Recuperação da sequência de morte. Não é minha intenção usar esta EA em uma conta ao vivo, mas sim usá-la como um desafio para superar a seqüência de morte. Nesta fase eu não vou estar compartilhando o código-fonte, como eu não quero tentar e gerenciar várias versões em execução. Anexado são os meus melhores resultados até agora, por favor, compartilhe suas idéias e sugestões sobre o sistema Imagem anexa (clique para ampliar) Oi Eu tenho um EA aqui que é um híbrido de um sistema de grade. A idéia por trás desta discussão é dar uma olhada na seqüência de morte e ver se há uma maneira de eliminar o atraso, tanto quanto possível. A sequência de morte pode ser batida - Sim É provável que vamos vencê-lo - Não Vamos tentar de qualquer maneira - Sim A idéia básica por trás da EA é a seguinte: Na inicialização - o EA coloca uma linha no gráfico. Um movimento em qualquer direção mais do que quotstepquot pontos, cria um comércio na mesma direção e move a linha de arranque para a entrada atual. Além disso. Subcrito. Seguirá isso com grande interesse. Graças Drolph Sim, eu entendo isso, nesta fase, se houver boas sugestões para os recursos que podem ser adicionados ao EA para melhorá-lo, vou adicioná-los e postar a nova versão. Vou olhar para liberar o código fonte, uma vez que temos algo mais sólido na mesa. Diferente do que podemos backtest com vários conjuntos de dados para encontrar um grupo viável de configurações. Vlad Oh, é o seu código - então eu tenho que me desculpar Pensei que você acabou de encontrá-lo. Meu mau Esta maneira seu tudo bom, como você pode addchange tudo baseado na discussão. Eu já proporia duas coisas: 1. Um Equity SL rígido. Usando este um virtual retirar pode ser simulado em backtest também. 2. Um valor de destino fixo independente do tamanho da conta. Isso reduziria o risco de DD com o aumento do depósito em combinação com um valor de lote de partida fixo. Oh, é o seu código - então eu tenho que me desculpar Pensei que você acabou de encontrá-lo. Meu mau Esta maneira seu tudo bom, como você pode addchange tudo baseado na discussão. Eu já proporia duas coisas: 1. Um Equity SL rígido. Usando este um virtual retirar pode ser simulado em backtest também. 2. Um valor de destino fixo independente do tamanho da conta. Isso reduziria o risco de DD com o aumento do depósito em combinação com um valor de lote de partida fixo. Ok Olha mal que oi Eu tenho um EA aqui que é um híbrido de um sistema de grade. A idéia por trás desta discussão é dar uma olhada na seqüência de morte e ver se há uma maneira de eliminar o atraso, tanto quanto possível. Pode a sequência de morte ser batida - Sim É provável que vamos vencê-lo - Não Vamos tentar de qualquer maneira - Sim A idéia básica por trás da EA é a seguinte: Na inicialização - EA coloca uma linha no gráfico. Um movimento em qualquer direção mais do que quotstepquot pontos, cria um comércio na mesma direção e move a linha de arranque para a entrada atual. Além disso. Eu tentei o seu Ea, eu gosto da sua idéia, mas você deve mudar muito, desta forma o seu sempre o mesmo sistema de martingala que pode explodir sua conta. Esta é a minha idéia: você deve decidir um preço de nível e adicionar posição até atingir um alvo fixo (com r: r1: 3). Depois de um tempo você tem que parar de adicionar posição.
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