12312004 11:15:16 PM Há muita experiência nesta sala criando filtros e espero que alguém possa corrigir ou confirmar que criei o seguinte filtro corretamente. Estou tentando criar o seguinte: Configurações da Bollinger Band: faixa de Bollinger de 5 períodos com um desvio padrão de 1. Regras para Longs: 1) O estoque fecha acima sua média móvel simples de 200 períodos 2) O b fecha abaixo de 0,20 por três dias em Uma linha 3) Vá longo o estoque no fechamento (ou nas próximas manhãs) 4) Cubra a posição quando b fecha acima 0.80 Regras para Shorts: 1) o estoque fecha abaixo sua média móvel simples de 200 períodos 2) o b fecha acima de 0.80 para Três dias seguidos 3) Vá cortar o estoque ao fechar (ou nas próximas manhãs) 4) Cubra a posição quando 5b fecha abaixo de 0.20 Para posições longas, esta é a minha melhor tentativa: mostrar ações onde o fechamento está acima de MA (200) e Bollinger B (5,1.0) é cruzado abaixo de 0,20 nos últimos 3 dias e desenha Bandas Bollinger (5,1,0) e extrai MA (200) e o volume médio (90) é acima de 50000 e o fechamento é entre 50 e 250. Parece quase Estar correto, exceto o requisito de 3 dias abaixo do nível de 0,20 b. Recebo um resultado de varredura no primeiro dia abaixo de 0,20 b. Qualquer ajuda será muito apreciada e, espero, todos nós possamos usar esta verificação com alguns resultados lucrativos. Uma última palavra, eu gostaria que essa análise funcionasse 100 corretamente antes que as pessoas comecem a melhorar, parece que acontece em todas as postagens. Boa sorte com seu comércio e Feliz Ano Novo. 112005 12:24:07 AM Para corrigir o problema que você menciona com Bollinger B (5,1.0) é cruzado abaixo de 0,20 nos últimos 3 dias talvez você deva ter usado abaixo. em vez de. Possivelmente algo assim cruzou abaixo de 3 dias e foi abaixo nos últimos 3 dias para resolver o problema. 112005 1:51:52 PM Simonbenge, olá, eu aperfeiçoei ainda mais seu filtro e removi os muitos hits que você estava recebendo. Com minhas condições adicionadas aos seus pensamentos originais, acho que você tem um bom filtro positivo para você. Estou adicionando minhas alterações ao seu filtro aqui para o seu exame. Experimente e me diga o que você pensa. O que fiz em poucas palavras foi adicionar: o que Yepher sugeriu, uma condição de CCI e uma notação de preço diferente (o preço é variável, como você sabe, tudo depende do quão caro você quer ir). Isso deu a este filtro alguma integridade e positividade. O teste de volta estava de volta 68 dias e parecia muito bom. Não tentei um teste de volta mais apertado, mas estou certo de que vai mostrar ainda melhor. Espero que isso ajude Aqui está a minha versão: o preço está acima do MA (200) no fechamento e Bollinger B (5,1.0) foi inferior a 0,20 há 3 dias e desenha Bandas Bollinger (5,1,0) e extrai MA (200) e média O volume (90) é superior a 50000 e o fechamento é entre 10 a 30 e cci (14) é inferior a -100 e o preço está aumentando 1 dia anterior Se, qualquer outra pessoa puder melhorar ainda mais este filtro, você pode fazê-lo. Obrigado, Simon e Yepher pela sua contribuição. 112005 6:37:19 PM Olá Yepher e Marine2, muito obrigado pela sua ajuda, vou tentar essas mudanças hoje e ver como elas vão. Não posso aceitar o crédito por este filtro de sistema, pois paguei muito dinheiro por um curso que continha esse sistema. Até que encontrei o Stockfetcher, não tinha uma maneira real de testá-lo nos mercados, então será muito interessante ver como ele funciona. Cheers e tenha um ótimo ano novoTop 4 Bollinger Bands Trading Strategies As chances são que você desembarcou nesta página em busca de estratégias de negociação Bollinger Band. Segredos, melhores bandas para usar ou meu favorito - a arte da banda bollinger aperta. Antes de seguir a seção intitulada estratégias de negociação da banda de bollinger que abrange todos esses tópicos e mais, deixe-me transmitir dois recursos adicionais no site que são de valor para você: (1) Simulador de Negociação (você precisará praticar o que aprendeu ) E (2) Categoria de Indicadores (confirmar sua estratégia de banda bollinger com outro indicador é sempre uma vantagem). Bollinger Band Indicator Bollinger bandas são um indicador técnico muito poderoso criado por John Bollinger. Alguns comerciantes irão jurar que a negociação exclusiva de uma estratégia de bandas bollinger é a chave para seus sistemas vencedores. As bandas de Bollinger são desenhadas dentro e em torno da estrutura de preços de uma ação. Ele fornece limites relativos de altos e baixos. O ponto crucial do indicador da banda Bollinger baseia-se em uma média móvel que define a tendência do prazo intermediário do estoque com base no prazo de negociação em que você está visualizando. Este indicador de tendência é conhecido como a banda do meio. A maioria das aplicações de gráficos de ações usam uma média móvel de 20 períodos para as configurações de bandas de bollinger padrão. As bandas superior e inferior são então uma medida de volatilidade para a parte de baixo e para baixo. Eles são calculados como dois desvios padrão da banda do meio. Bandas de Bollinger Cálculo: Banda superior Banda média 2 desvios padrão Média Banda 20 média móvel do período (a maioria dos pacotes de gráficos usa a média móvel simples) Baixa faixa Banda média - 2 desvios padrão. O gráfico abaixo mostra as bandas superior e inferior para bandas de bollinger. Bollinger Band Trading Strategies Muitos de vocês já ouviram falar de padrões tradicionais de análise técnica, como o duplo tops. Fundos duplos, triângulos ascendentes, triângulos simétricos. Cabeça e ombros em cima ou em baixo, etc. O indicador de bandas de bollinger pode adicionar esse bit extra de poder de fogo à sua análise. Eles podem ajudá-lo a entender certas características de um estoque, como o alto ou o mínimo do dia, seja ou não o estoque tendendo ou mesmo se for volátil ou não. Na ocasião, ao negociar com bandas de bollinger, você verá as bandas emrolando muito bem, o que indica que o estoque está sendo negociado em uma faixa estreita. Este é o gatilho para assistir a uma quebra de preço ou avaria. Muitas vezes, grandes rali começam a partir de baixas volatilidades. Quando isso acontece, é referido como causa de construção. Esta é a calma antes da tempestade. 1 - Double Bottoms e Bollinger Bands Uma estratégia comum de banda bollinger envolve uma configuração de duplo fundo. O fundo inicial desta formação tende a ter um forte volume e um forte retrocesso de preços que se fecha fora da banda inferior de Bollinger. Esses tipos de movimentos geralmente levam ao chamado roteamento automático. O alto do rali automático tende a servir como o primeiro nível de resistência no processo de construção da base que ocorre antes que o estoque se mova mais alto. Depois que o rali começar, o preço tenta reteste os mínimos mais recentes que foram definidos para testar o vigor da pressão de compra que veio nesse fundo. Muitos técnicos da banda Bollinger procuram que esta barra de reteste esteja dentro da banda baixa. Isso indica que a pressão descendente no estoque diminuiu e que há uma mudança agora de vendedores para compradores. Também preste muita atenção ao volume. Você precisa vê-lo cair drasticamente. Abaixo está um exemplo do duplo fundo fora da banda inferior que gera um rali automático. A instalação em questão foi para o FSLR a partir de 30 de junho de 2017. O estoque atingiu uma nova baixa com uma queda de 40 no tráfego do último swing baixo. Para superar as coisas, o candelabro lutou para fechar fora das bandas. Isso levou a uma forte disputa 12 nos próximos dois dias. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Reversões com Bandas Bollinger Outro método de negociação simples e efetivo é o desbotamento de ações quando eles saem das bandas. Agora, dê um passo adiante e aplique uma pequena análise de candelabro a esta estratégia. Por exemplo, ao invés de curtir um estoque à medida que ele ultrapassa o limite de banda superior, aguarde para ver como esse estoque é executado. Se o stock desdobra-se e depois fecha perto de sua baixa e ainda está completamente fora das bandas de bollinger, isso geralmente é um bom indicador de que o estoque irá corrigir no curto prazo. Você pode então tomar uma posição curta com três áreas de saída alvo: (1) banda superior, (2) faixa média ou (3) faixa inferior. No exemplo do gráfico abaixo, o Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA) a partir de 29 de junho de 2017 teve um bom intervalo na parte da manhã fora das bandas, mas fechou 1 centavo fora da baixa. Como você pode ver no gráfico, o candelabro parecia terrível. O estoque rapidamente rolou e levou quase 2 mergulhos em menos de 30 minutos. Provando muito rentável para qualquer comerciante do dia. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands O único erro maior que muitos novatos da banda bollinger fazem é que eles vendam o estoque quando o preço toca a banda superior ou, inversamente, ele compra quando toca a banda baixa. O próprio Bollinger afirmou que um toque da banda superior ou da banda baixa não constitui um sinal de compra de Bollinger. Não só vi, mas também troquei essa estratégia da banda bollinger como um comércio de continuação. Usando outros indicadores técnicos e reconhecimento de padrões de gráfico, você pode negociar na direção de um estoque que está se fechando acima ou abaixo da banda superior e inferior. Dê uma olhada no exemplo abaixo e observe o aperto das bandas bollinger logo antes da fuga e, acima do meu ponto acima, uma penetração de preços das bandas não pode ser considerada como uma razão para curtir um estoque ou vendê-lo. Observe como o volume explodiu naquela quebra e o preço começou a se manter fora das bandas. Estas podem ser configurações extremamente lucrativas. BSC Bollinger Band Exemplo Eu quero tocar novamente na banda do meio. A banda do meio é definida como uma média móvel simples de 20 períodos como padrão em muitas aplicações de gráficos. Cada estoque é diferente e alguns respeitarão o período 20 e alguns não. Em alguns casos, você precisará modificar a média móvel simples para um número que o estoque respeite. Esta é curva, mas queremos colocar as probabilidades a nosso favor. Você pode usar esta linha para representar áreas de suporte em pullbacks quando o estoque está montando as bandas. Você poderia até adicionar uma posição adicional no estoque usando esta técnica. Por outro lado, a falha no estoque para continuar a acelerar fora das bandas bollinger indica um enfraquecimento na força do estoque. Este seria um bom momento para pensar em escalar fora de uma posição ou sair completamente. Além disso, devemos procurar altitudes mais elevadas e níveis mais baixos à medida que montamos as bandas de Bollinger. 4 - Bollinger Band Squeeze Outra estratégia de negociação de bandas bollinger é avaliar o início de um próximo aperto. Ele criou um indicador conhecido como largura da banda. Esta fórmula de largura da banda bollinger é simplesmente (Valor da Banda Bollinger Superior - Valor da Baixa Bollinger) Valor da Banda Médio Bollinger (média móvel simples). A idéia, usando gráficos diários, é que, quando o indicador atinge seu nível mais baixo em 6 meses, você pode esperar que a volatilidade aumente. Isso retorna ao aperto das bandas que mencionei acima. Este tipo de ação de aperto do indicador da banda bollinger prefigura um grande movimento. Você pode usar indicadores adicionais, como a expansão do volume, ou o indicador de distribuição de acumulação aumentou ou a faixa de preço é limitada nos dias baixos. Essas indicações adicionais adicionam mais evidências de uma compressão de banda de bollinger em potencial. Nós precisamos ter uma vantagem, no entanto, ao negociar um aperto de banda bollinger, porque esses tipos de configurações podem fazer o melhor de nós. Observe acima no quadro do BSC como o preço do bollinger se expandiu na abertura de 926. Ele imediatamente se inverteu e todos os comerciantes de fuga foram fingidos. Você não precisa espremer cada moeda de um comércio. Aguarde por alguma confirmação da ruptura e depois vá com ela. Se você estiver certo, irá muito mais longe em sua direção. Observe como o preço e o volume quebraram ao aproximar-se dos altos altos da cabeça (linha amarela). Ao ponto de aguardar a confirmação, dê uma olhada em como usar o poder de uma banda de bollinger apertando a nossa vantagem. Abaixo está um gráfico de 5 minutos da Research in Motion Limited (RIMM) a partir de 17 de junho de 2017. Observe como, até o intervalo da manhã, as bandas eram extremamente apertadas. Bandas de Bollinger apertadas Agora, alguns comerciantes podem adotar a abordagem comercial básica de curtir o estoque ao ar livre com a suposição de que a quantidade de energia desenvolvida durante o aperto das bandas levará o estoque muito mais baixo. Outra abordagem é esperar a confirmação dessa crença. Então, a maneira de lidar com esse tipo de configuração é para (1) aguardar que o candelabro volte dentro das bandas bollinger e (2) certifique-se de que existem algumas barras internas que não quebram a parte inferior da primeira barra e (3) curto no intervalo do baixo do primeiro castiçal. Com base na leitura desses três requisitos, você pode imaginar que isso não aconteça com muita frequência no mercado, mas quando faz algo diferente. O gráfico abaixo descreve essa abordagem. Bollinger Bands Gap Down Strategy Agora, vamos dar uma olhada no mesmo tipo de configuração. Mas do lado longo. Abaixo está um tiro rápido do Google a partir de 26 de abril de 2017. Observe como o GOOG se abriu sobre a banda superior ao ar livre, teve um pequeno recuo para dentro das bandas, depois ultrapassou o alto do primeiro castiçal. Esse tipo de configuração pode realmente ser poderoso se eles acabem montando as bandas. Bollinger Bands Gap Up Strategy Conclusão Estes são alguns dos melhores métodos para o comércio de bandas bollinger. Eu não sou um para usar muitos indicadores em minhas tabelas devido à sensação desordenada que recebo. Eu mantenho as bandas de preço, volume e bollinger no gráfico. Mantenha simples. Se você sentir a necessidade de adicionar indicadores adicionais para confirmar sua análise, certifique-se de testá-la com bastante antecedência para colocar qualquer negociação. O PostTo relacionado visualiza os estoques que combinam esses métodos, experimente uma versão gratuita de 30 dias. Método I 151 Volatility Breakout Anos atrás, o falecido Bruce Babcock, da Revista de Consumidores de Commodity Traders, me entrevistou para essa publicação. Após a entrevista conversamos por um tempo - a entrevista gradualmente se reverteu - e concluiu que sua abordagem favorita de comercialização de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar nos meus ouvidos. Aqui está o sujeito que examinou mais sistemas de negociação - e feito de forma tão rigorosa - do que qualquer um com a possível exceção de John Hill of Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de desvio de volatilidade. A própria abordagem Que eu pensei melhor para o comércio depois de muita investigação. Talvez a aplicação direta mais elegante das Bandas Bollinger seja um sistema de desvio de volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usavam médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. Com o passar do tempo, o verdadeiro alcance foi freqüentemente um fator. Não há uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas alguém supõe que algum dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionavam melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc. estavam mais próximos e Surgiu o sistema de desvio de volatilidade. (Certamente, os parâmetros de recompensa de risco estão melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema.) Nossa versão do sistema de breakout de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma quebra. Existem duas opções para um stopexit para essa abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do alcance da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima cada dia, o comércio está aberto. O contrário é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a buscar lucros maiores do que aqueles oferecidos pela abordagem parabólica relativamente conservadora, uma marca da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em trades mais longos. Então, em uma compra use uma etiqueta da banda baixa como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com o implemento do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também. A idéia é um jogador com o puck patinar o gelo em direção a um oponente. Enquanto ele patina, ele vira a cabeça em preparação para passar o zagueiro assim que o defensor se comete, ele gira o corpo para o outro lado e segura o tiro dele. Saindo de um Squeeze, os estoques costumam fazer o mesmo theyll first feint na direção errada e então fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido de uma tag de banda, seguida, por sua vez, do movimento real. Na maioria das vezes, isso ocorrerá dentro das bandas e você não receberá um sinal de interrupção até que o movimento real esteja em andamento. No entanto, se os parâmetros para as bandas tiverem sido apertados, como tantos que usam essa abordagem, você pode encontrar-se com a pequena whipsaw ocasional antes do comércio real aparecer. Algumas ações, índices, etc., são mais propensas a falsificações de cabeça do que outras. Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e veja se eles envolveram falsificações de cabeça. Uma vez que um falso Para aqueles que estão dispostos a adotar uma abordagem não mecânica, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorra - a pré-condição é definida - então procure o primeiro movimento do intervalo de negociação. Troque uma meia posição no primeiro dia forte na direção oposta do falso da cabeça, adicionando à posição quando ocorre a quebra e usando uma parada de etiqueta de banda parabólica ou oposta para evitar que ela seja ferida. Onde as falsificações de cabeça não são um problema, ou os parâmetros da banda não estão bem apertados para aqueles que ocorrem para ser um problema, você pode trocar o Método I em linha reta. Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente adicionar valor. Na fase anterior à falsificação de cabeça, procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution, para dar uma dica em relação à resolução final. O MFI é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de ruptura de volatilidade baseado em The Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão. Isso é verdade porque, nesta fase de atividade, as bandas estão bastante próximas e, portanto, os gatilhos estão muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, dizer para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1,5 desvios padrão. Existe um outro parâmetro que pode ser definido, o período de observação para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de retrocesso - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão você conseguir e mais explosivas as configurações serão. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I primeiro detecta a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura a expansão do alcance para ocorrer e vai com ele. A percepção de falhas na cabeça e a confirmação do indicador de volume podem adicionar significativamente ao registro desta abordagem. O rastreio de um universo de ações de tamanho razoável - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. Procure as configurações do Método I com cuidado e depois siga-as à medida que elas evoluem. Há algo sobre como olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, assim, informa o processo de seleção futura, já que nenhuma das regras rígidas e rápidas pode. Presumo aqui cinco gráficos deste tipo para lhe dar uma ideia do que procurar. Aqui estão os 6 indicadores técnicos que você precisa para identificar as ações mais vendidas e ETFs todos os dias: ConnorsRSI, o primeiro e único oscilador quantificado para os comerciantes a serem aplicados Para os seus estoques, ETFs e opções de negociação de 2 dias RSI 4 dias RSI Down Days Bollinger Bands (b) 5 Day Stretch MA Você pode aprender mais sobre estes8230 Leia mais Em 2017, TradingMarkets forneceu uma variedade de artigos sobre uma variedade de tópicos Para os nossos inscritos na Newsletter da Pesquisa 8230 aqui estão os nossos 5 mais populares: Aprendendo com a primeira estratégia de pullback: o objetivo básico da estratégia First Pullback é encontrar um estoque muito forte, o que mostra seu primeiro sinal de fraqueza e, em seguida ,8230 Leia mais Bandas de Bollinger são Uma ferramenta de análise técnica e um indicador de volatilidade desenvolvido por John Bollinger na década de 1980 que mede os desvios no preço em relação aos negócios anteriores. Existem bandas posicionadas acima e abaixo de uma média móvel. Quando a volatilidade aumenta, as bandas se ampliam e quando a volatilidade diminui, as bandas tornam-se mais estreitas. Leia the8230 Leia mais Em um boletim anterior, discutimos algumas das vantagens de usar os membros do SampP 500 como seu universo comercial. Uma maneira efetiva de negociar ações do SampP 500 é usando uma estratégia baseada em Bandas de Bollinger, como a que descrevemos no Guia de Estratégia de Negociação com Bandas de Bollinger 8230 Leia mais Junte-se a nós para o episódio final em nossas séries de video de treino TradingMarkets à medida que cobrimos a descoberta Bollinger Bands configura-se diariamente com o novo TradingMarkets Screener. Nosso guia mais recente ETF Trading Com Bollinger Bandsreg ficou muito animado para anunciar a nossa mais nova adição à Série de Estratégias de Negociação da Connors Research: ETF Trading with Bollinger Bands. Aqui estão 10 ações para as negociações de sexta-feira, que têm as leituras mais extremas da Bollinger Band. Você pode encontrar toda a lista aqui. Saiba como você pode aproveitar esta abordagem totalmente sistemática e quantificada para negociar com Bandas Bollinger e começar a aplicá-la às suas negociações hoje. Saiba como negociar com um dos indicadores mais poderosos atualmente disponíveis e descubra por que você deve começar a negociar com Bollinger Bands imediatamente. Com um número crescente de ações e fundos negociados em bolsa (ETFs) movendo-se abaixo de suas médias móveis de 200 dias, mais comerciantes de alta probabilidade estão olhando para o lado mais curto do mercado para oportunidades potenciais. Aqui estão algumas oportunidades que os comerciantes de venda curta devem adicionar às suas listas.
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