50 estratégia de média móvel

Moving Average Crossovers. Moving média crossovers são uma maneira comum os comerciantes podem usar Moving Averages Um crossover ocorre quando um mais rápido Movendo Médio iea período mais curto Média Móvel cruza acima de um mais lento Movendo Médio iea período mais longo Média Móvel que é considerado um crossover de alta ou abaixo do qual É considerado um crossover bearish. O gráfico abaixo do SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY mostra a média móvel simples de 50 dias ea média móvel simples de 200 dias este par de média móvel é muitas vezes olhado por grandes instituições financeiras como um longo alcance Indicador de direção do mercado. Observe como a Long-Term 200-dia Simple Moving Average está em uma tendência de alta isso muitas vezes é interpretado como um sinal de que o mercado é muito forte Um comerciante pode considerar comprar quando o mais curto prazo SMA 50 dias cruza acima O SMA de 200 dias e, em contraste, um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias cruza abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SP 500, ambos poten Tial comprar sinais teria sido extremamente rentável, mas o sinal de um potencial de venda teria causado uma pequena perda Tenha em mente, que a 50 dias, 200 dias simples cruzamento Média Móvel é uma estratégia de muito longo prazo. Para aqueles comerciantes que Queremos mais confirmação quando eles usam crossovers de Média Móvel, a 3 Simples Moving Average crossover técnica poderia ser usado Um exemplo disso é mostrado no gráfico abaixo de Wal-Mart WMT stock. The 3 Simple Moving Average método poderia ser interpretado como follows. The Primeiro crossover do SMA mais rápido no exemplo acima, o SMA de 10 dias ao longo da próxima SMA mais rápida de 20 dias SMA atua como um aviso de que os preços podem ser inverter tendência no entanto, geralmente um comerciante não iria colocar uma ordem real de compra ou venda então. Depois disso, o segundo crossover do mais rápido SMA 10 dias eo mais lento SMA 50 dias, pode desencadear um comerciante para comprar ou sell. There são inúmeras variantes e metodologias para usar o método de passagem 3 Simple Moving Average, alguns são fornecidos b Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até que o meio SMA 20 dias cruza mais lento SMA 50 dias, mas esta é basicamente uma técnica de dois SMA crossover, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gestão de dinheiro Comprando um tamanho médio quando a rápida SMA atravessa o próximo SMA mais rápido e, em seguida, entrar na outra metade quando a rápida SMA cruza mais lento SMA. Instead de metades, comprar ou vender um terço de uma posição quando a rápida SMA atravessa a O próximo SMA mais rápido, outro terço quando o SMA rápido atravessa o lento SMA e o último terço quando o segundo mais rápido SMA atravessa o lento SMA. A média móvel crossover técnica que usa 8 médias móveis exponencial é a média móvel Indicador Exponencial Ribbon ver Exponencial Ribbon. Moving crossovers média são frequentemente vistos ferramentas por comerciantes Na verdade crossovers são muitas vezes incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo a Divergência Convergência Média Mínima MACD indicador Ver MACD Outras médias móveis merecem consideração cuidadosa em um plano de negociação. As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer produto de ações, opções, futuros, commodities ou forex Não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro A negociação é inerentemente arriscada não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de usar, os materiais e informações fornecidas por este site Veja o disclaimer. What completo quebrando a 50 A média do dia realmente significa. CHATEL HILL, NC MarketWatch O mercado s quebrar tarde na semana passada abaixo de sua média móvel de 50 dias significa que a tendência intermediária é agora para baixo. Muitos investidores tecnicamente orientados acho que ele faz, que é sem dúvida uma razão pela qual O mercado mergulhou na última sexta-feira. Mas eu não tenho tanta certeza de que quebrar a média móvel de 50 dias tem o significado que os técnicos estão dando a ele Na verdade, um Uma análise cuidadosa do mercado de ações nas últimas décadas não acha que o mercado teve um desempenho apreciável melhor quando estava acima da média móvel de 50 dias do que quando abaixo. Tome o período desde o início de 2000, bem no topo da bolha da Internet We've had Dois mercados de baixa severa desde então, naturalmente, o que significa que o período intermediário é precisamente o tipo em que um sistema de cronograma de mercado como a média móvel de 50 dias deve ser capaz de mostrar suas coisas. Olhar para o decepcionante lucro da Apple no primeiro trimestre. E, ainda assim, não tem valor acrescentado desde então. Considere uma carteira hipotética que alternou entre um fundo de índices de ações totais e letras do Tesouro de 90 dias sempre que o índice SP 500 cruzou acima Ou abaixo da sua média móvel de 50 dias Desde o início de 2000, esta carteira hipotética produziu uma rentabilidade anualizada que era 0 2 de um ponto percentual abaixo de uma estratégia simples de compra e detenção. Note que estes retornos têm em conta os dividendos E carteira iria ganhar enquanto investido no mercado acionário e os juros ganhos pelos T-bills quando a carteira estava fora do mercado. Crcially, no entanto, esses retornos não têm custos de transação em conta Se eu tivesse incluído nos meus cálculos, Em seguida, a carteira de média móvel teria ficado para trás um buy-and-hold ainda mais Em outras palavras, mesmo sem custos de transação, esta carteira média móvel de 50 dias ficou para trás do mercado desde 2000. Para ser certo, a média móvel de 50 dias Não tem sido sempre este pobre de um indicador de mercado-timing Mas você tem que voltar várias décadas antes de encontrar um período em que vencer uma estratégia de compra e retenção Na década de 1990, por exemplo, o 50-dia A estratégia de média móvel ficou aquém de uma estratégia de compra e retenção por uma margem ainda maior de 50 dias de carteira média móvel. Copyright 2017 MarketWatch, Inc Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos pela SIX Financial Information e sujeitos a condições de utilização Histórico E atual fim-de-dia Dados fornecidos por SIX Financial Information Dados intradiários atrasados ​​por requisitos cambiais SP Dow Jones Indices SM da Dow Jones Company, Inc Todas as cotações são em tempo de troca local Dados em tempo real de última venda fornecidos pela NASDAQ Mais informações sobre os símbolos negociados da NASDAQ e sua situação financeira atual Intraday Dados atrasados ​​15 minutos para Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas SP Dow Jones Índices SM da Dow Jones Company, Inc Dados intradiários SEHK são fornecidos pela SIX Informações Financeiras e é pelo menos 60 minutos adiada Todas as cotações estão em time. No local de troca Os resultados médios - Simple e Exponential. Moving Médias - Simple e Exponential. Moving médias alisar os dados de preços para formar uma tendência seguinte indicador Eles não prever a direção do preço, mas sim definir a direção atual com um lag Mudanças de médias médias, porque eles São baseados em preços passados ​​Apesar deste atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído Eles também formam o edifício Blocos para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, tais como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples SMA ea média móvel exponencial EMA Estas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da Tendência ou definir suporte em potencial e níveis de resistência. Here um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. Simple Moving Average Calculation. Uma média móvel simples é formado por calcular o preço médio de um título sobre Um número específico de períodos A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias de preços de fechamento dividida por cinco Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que move Dados antigos são descartados como novos Os dados vêm disponíveis Isso faz com que a média para mover ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três days. The primeiro dia da média móvel simplesmente c Overs nos últimos cinco dias O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e adiciona o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo Acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 ao longo de um período de três dias de cálculo Observe também que cada valor média móvel é apenas abaixo do último preço Por exemplo, Média para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 preços os quatro dias anteriores foram mais baixos e isso faz com que a média móvel a lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential médias móveis reduzem o atraso, aplicando mais peso aos preços recentes A ponderação aplicada a O preço mais recente depende do número de períodos na média móvel Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcule a média móvel simples Um valor exponencial EMA móvel tem que começar em algum lugar assim que uma média móvel simples é usado como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcular o multiplicador de ponderação Terceiro, calcular a média móvel exponencial A fórmula abaixo é para uma EMA. A 10 dias - a média móvel exponencial do período aplica uma 18 18 ponderação ao preço o mais recente A EMA de 10-período pode igualmente ser chamada 18 18 EMA A 20-período EMA aplica um 9 52 que pesa ao preço o mais recente 2 20 1 0952 Note que o Ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você quiser nos uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula para Convertê-lo em períodos de tempo e, em seguida, digite esse valor como o EMA s parameter. Below é um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel médias móveis simples são simples e exigem pouco Explicação A média de 10 dias simplesmente se move quando novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle Uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de look-back Esta planilha só vai voltar 30 períodos, O que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para dissipar StockCharts volta pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos de modo que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipated. The Lag Factor. The Mais a média móvel, mais o lag Uma média móvel exponencial de 10 dias vai abraçar os preços muito de perto e vire pouco depois que os preços vire Curtas médias móveis são li Em média, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que o desaceleram. Médias móveis mais longas são como petroleiros oceânicos - letárgicos e lentos para mudar. 100 dias de média móvel para mudar de curso. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. O gráfico acima mostra o SP 500 ETF com um EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e um 100-dia SMA moagem mais elevada Mesmo com o declínio de janeiro a fevereiro , O SMA de 100 dias realizou o curso e não desistiu. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias, quando se trata do fator de atraso. Simples vs médias exponenciais. Embora existam claras diferenças entre Médias móveis simples e médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor que a outra As médias móveis exponenciais têm menos atraso e são, portanto, mais sensíveis a preços recentes - e mudanças de preços recentes As médias móveis exponenciais virarão antes de si As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo. Assim, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. A preferência média de movimentação depende de objetivos, estilo analítico e O gráfico a seguir mostra a IBM com a SMA de 50 dias em vermelho e a EMA de 50 dias em verde Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas a diferença entre os dois tipos de médias móveis Declínio na EMA foi mais nítida do que o declínio na SMA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou menor até o final de março Observe que a SMA apareceu mais de um mês após a EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento de A média móvel depende dos objetivos analíticos Médias móveis curtas 5-20 períodos são os mais adequados para tendências de curto prazo e comerciais Chartists interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que T pode estender 20-60 períodos Os investidores a longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos móveis são mais populares do que outros A média móvel de 200 dias é talvez o mais popular Por causa de seu comprimento, este é claramente um A média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos A curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular em O passado porque era fácil de calcular Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Trend Identification. The mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo Estes exemplos abaixo usarão ambos Médias móveis simples e exponenciais O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços Uma média móvel em ascensão mostra que T estão geralmente aumentando Uma média móvel decrescente indica que os preços, em média, estão caindo Uma média móvel em alta de longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo Uma queda da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo. MMM com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008 Observe que teve um declínio de 15 para inverter a direção de Esta média móvel Estes indicadores de atraso identificam inversões de tendência, na medida em que ocorrem na melhor das hipóteses ou depois de ocorrerem na pior das hipóteses MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, subiu 40-50 Observe que a EMA de 150 dias não apareceu , Entretanto, MMM continuou mais altamente os próximos 12 meses As médias moventes trabalham brilhantemente em tendências fortes. Duas médias móveis podem ser usadas junto para gerar sinais do cruzamento Em Análise Técnica do Financi Al Markets John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o período de tempo para o sistema A usando um sistema de 5 dias A EMA e a EMA de 35 dias seriam consideradas de curto prazo. Um sistema que usasse uma SMA de 50 dias e uma SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez mesmo de longo prazo. Um cruzamento de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média Maior média móvel Esta é também conhecida como uma cruz dourada Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa Isso é conhecido como um cross. Moving crossovers crossovers produzir sinais relativamente tardias Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso Quanto mais tempo os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais Estes sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apóia No entanto, um sistema de crossover média móvel produzirá lotes De whipsaws na ausência de uma tendência forte. Há também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis Mais uma vez, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta cruza as duas médias móveis mais longas Um sistema de crossover triplo simples pode envolver 5 dias, Médias de 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot HD com uma linha pontilhada verde EMA de 10 dias ea linha vermelha EMA de 50 dias A linha preta é o fechamento diário Usando um crossover médio móvel teria resultado em três Whipsaws antes de pegar um bom comércio A EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de 1 de outubro, mas isso não durou muito tempo como os 10 dias se mudou para trás em meados de novembro 2 Esta cruz durou mais, Crossover em 3 de janeiro ocorreu perto de finais de novembro níveis de preços, resultando em outro whipsaw Esta cruz de baixa não durou muito tempo como a EMA de 10 dias voltou acima dos 50 dias alguns dias depois 4 Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um Movimento forte como o st Ock avançado mais de 20. Há dois takeaways aqui Primeiro, crossovers são propensos a whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws Traders pode exigir o crossover para durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima Abaixo do EMA de 50 dias por uma certa quantidade antes de atuar em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias exponenciais MACD gira positivo durante uma cruz de ouro E negativo durante uma cruz morta O oscilador de preço por cento PPO pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais Observe que MACD eo PPO são baseadas em médias móveis exponenciais e não se igualará com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle ORCL com o EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 1 2 anos Os primeiros três resultaram em whipsaws ou maus tratos Uma tendência sustentada começou com o fou Rth crossover como ORCL avançado para meados dos anos 20 Mais uma vez, crossovers média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser usados ​​para gerar sinais com simples cruzamentos de preços A O sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel Os crossovers de preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior ea menor média móvel É usado para gerar os sinais Um olharia para os cruzamentos de preço de alta somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa Esta seria a negociação em harmonia com a maior tendência Por exemplo, se o preço está acima da média móvel de 200 dias, Foco nos sinais quando o preço se move acima da média móvel de 50 dias Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tal cr Osses seria ignorado porque a maior tendência é A cruz de baixa seria simplesmente sugerir um pullback dentro de uma maior tendência de alta Um cruzamento de volta acima da média móvel de 50 dias seria sinalizar uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra Emerson EMR elétrico com o EMA de 50 dias e EMA de 200 dias O estoque se movimentou acima e manteve acima da média móvel de 200 dias em agosto Havia mergulhos abaixo do EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Os preços voltaram rapidamente acima A EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta sinais verdes em harmonia com a maior tendência de alta MACD 1,50,1 é mostrada na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo da EMA de 50 dias A EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima da EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo da EMA de 50 dias. Suporte e resistência. As médias de movimento também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar apoio Perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular de longo prazo. Média móvel pode oferecer suporte ou resistência, simplesmente porque é tão amplamente utilizado É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composto com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008 O 200- Dia fornecido suporte inúmeras vezes durante o avanço Uma vez que a tendência revertida com uma quebra de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500.Não espere suporte exato e níveis de resistência a partir de médias móveis, Por emoção, o que os torna propensos a overshoots Em vez de níveis exatos, médias móveis podem ser usados ​​para identificar apoio ou zonas de resistência. As vantagens de usar médias móveis devem ser ponderadas contra a desvantagem S médias móveis são tendência seguinte, ou atraso, os indicadores que será sempre um passo atrás Isso não é necessariamente uma coisa ruim apesar Depois de tudo, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência As médias móveis asseguram que Um comerciante está em linha com a tendência atual Mesmo que a tendência é seu amigo, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo em, mas também dar sinais tardios Não espere vender no topo e comprar na parte inferior usando médias móveis Como com a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser usados ​​por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis para definir a tendência geral E, em seguida, usar o RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding média móvel para StockCharts Charts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço na bancada SharpCharts Usando o overlays dro P-down, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O Para o Aberto, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Fim. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para o passado esquerdo ou para o futuro direito. Mudaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria a média móvel para a direita 10 períodos. Médias móveis múltiplas podem ser superados o preço parcela simplesmente adicionando uma outra linha de superposição para a bancada StockCharts membros podem mudar as cores e Estilo para diferenciar entre várias médias móveis Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Este analisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy.